بررسی عملکرد صندوقهای سرمایهگذاری مشترک با رویکرد سنجش ثبات رفتار
نویسندگان
چکیده مقاله:
ثبات در رفتار عملکردی صندوقهای سرمایهگذاری مشترک، همواره از موضوعات چالشانگیز در ادبیات مالی بوده است، اما این موضوع به‌طورکامل و مفصل بررسی نشده است. در این پژوهش، وجود ثبات و پایداری در رفتار صندوقهای سرمایهگذاری مشترک بررسی شده است تا درنهایت مشخص شود عملکرد مثبت/ منفی صندوق‌ها در یک دوره، در دورة بعد تکرارشدنی است یا خیر. قضیة گشت تصادفی در اطلاعات، موضوع ثبات و پایداری عملکرد صندوقهای سرمایهگذاری مشترک را بررسی می‌کند و کارایی بازار را می‌آزماید. در تحقیق حاضر ثبات عملکرد صندوق سرمایهگذاری مشترک با استفاده از مدل‌های سنجش استقلال در عملکرد و جدولهای مربوط به پیشامدهای متقابل، از ابتدای سال 1387 تا انتهای سال 1393 بررسی شده است که شامل 62 صندوق سرمایهگذاری مشترک است. در نتایج این تحقیق شواهدی به‌دست نیامد که بر ثبات در رفتار صندوق‌ها دلالت داشته باشد
منابع مشابه
بررسی عملکرد صندوق های سرمایهگذاری مشترک با رویکرد سنجش ثبات رفتار
ثبات در رفتار عملکردی صندوق های سرمایه گذاری مشترک، همواره از موضوعات چالشانگیز در ادبیات مالی بوده است، اما این موضوع به طورکامل و مفصل بررسی نشده است. در این پژوهش، وجود ثبات و پایداری در رفتار صندوق های سرمایه گذاری مشترک بررسی شده است تا درنهایت مشخص شود عملکرد مثبت/ منفی صندوق ها در یک دوره، در دوره بعد تکرارشدنی است یا خیر. قضیه گشت تصادفی در اطلاعات، موضوع ثبات و پایداری عملکرد صندوق ها...
متن کاملارزیابی عملکرد صندوقهای سرمایهگذاری با رویکرد ریسک نامطلوب
مدیریت پرتفوی فرایندی است که نیازمند در نظر گرفتن عوامل بسیاری است و بررسی عملکرد یک پرتفوی در دورههای زمانی مختلف نشان دهندهی تواناییهای مدیران آن است. در بازار اوراق بهادار کشورهای در حال توسعه مانند ایران، استفاده از روشهای انتخاب و ارزیابی عملکرد پرتفوی که مبتنی بر فرض نرمال بودن توزیع بازده اوراق بهادار است با تردید همراه است. در این پژوهش تفاوتهای استفاده از معیارهای ارزیابی عملکرد پرتفوی...
15 صفحه اولارزیابی عملکرد و انتخاب پرتفوی از صندوقهای سرمایهگذاری سهام
Abstract The present study aims at determining a proper decision making model for investment. In this regard, the effective criteria for evaluating the performance of mutual funds are extracted through reviewing research literature. Afterwards, the importance of each criterion (sharp, trainer, Jensen, Sortino) will be assessed through using the Shannon entropy. The study sample includes eight ...
متن کاملارزیابی عملکرد و انتخاب پرتفوی از صندوقهای سرمایهگذاری سهام
چکیده تحقیق حاضر به دنبال تعیین مدل مناسب تصمیم گیری برای سرمایه گذاری است. در این راستا ابتدا معیارهای مؤثر جهت ارزیابی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک با مرور ادبیات تحقیق استخراج شده است. سپس اهمیت هریک از معیارها (شارپ، ترینر، جنسن و سورتینو) با استفاده از روش آنتروپی شانون مورد سنجش قرار گرفته است. در این تحقیق جهت رتبه بندی نمونه مورد بررسی که شامل هشت صندوق سرمایه گذاری مشترک است و ب...
متن کاملارتباط رفتار تودهواری با عملکرد و ویژگی‌های شرکت‌های سرمایهگذاری
در این مقاله با استفاده از داده‌های مربوط به هجده شرکت سرمایهگذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بصورت فصلی، ارتباط رفتار تودهواری، با عملکرد و ویژگی‌های این شرکت‌ها با استفاده از مدل وراردو و جیانگ (2013) مورد بررسی قرار گرفته است و به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌ها، از روش کمترین مجذورات معمولی (OLS) و حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) استفاده شده است. همچنین به منظور رف...
متن کاملبررسی رفتار توده وار در صندوقهای سرمایه گذاری مشترک دربورس اوراق بهادار تهران
این تحقیق در پی پاسخ به این سوال است که آیا صندوقهای سرمایهگذاری مشترک فعال در بورس اوراقبهادار تهران در سرمایهگذاریهایی که انجام میدهند از رفتار تودهوار پیروی می کنند؟ اگر چنین رفتاریوجود دارد بر روی چه نوع سهامی(رشدی یا ارزشی) و سهام چه نوع شرکتهایی(از لحاظ اندازه، بزرگیا کوچک) اعمال میشود؟ جامعه آماری تحقیق همه صندوقهای سرمایهگذاری مشترک در بورس اوراقبرای محاسبه رفتار توده وار صندوقهای سرمای...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
عنوان ژورنال
دوره 18 شماره 2
صفحات 331- 346
تاریخ انتشار 2016-06-21
با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023